Bagaimana cara melakukan backtest terhadap strategi trading

Teori yang mendasari dari backtesting ini adalah bahwa setiap strategi yang memiliki kinerja baik di masa lalu kemungkinan akan berkinerja baik di masa depan. Dan sebaliknya — strategi yang memiliki kinerja yang buruk kemungkinan akan berkinerja buruk di masa depan.

Namun, anda perlu berhati hati dalam mencari pola, karena ada fenomena disebut “ilusi kluster”. Salah satu contoh yang paling lucu adalah sebuah sandwich berusia 10 tahun yang konon memiliki wajah Bunda Maria. Dikatakan, sandwich tersebut dijual di ebay seharga $28.000, jadi hal ini dapat menjadi sesuatu yang buruk.

Artikel ini akan mengajari anda cara bekerja menggunakan pola dengan tidak bias. Cari tahu langkah-langkah yang terlibat dalam backtesting, jenis data apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya.

Langkah 1. Tentukan aturan yang akan anda uji

Jika anda berpikir anda dapat memperbaikinya sambil berjalan, maka anda tidak perlu repot. Untuk mendapatkah hasil yang akurat dari backtesting,anda harus memiliki beberapa aturan untuk diterapkan, yaitu: 

• Berhenti-rugi
• Ambil-untung
• Sinyal masuk
• Sinyal keluar

Jika anda belum memilikinya, luangkan waktu untuk mendefinisikan hal tersebut. Hal baik dari ini semua adalah tidak adanya batasan strategi yang anda bisa lakukan backtest. Jadilah saklek dengan yang sudah ada atau sekreatif mungkin yang anda bisa.

Langkah 2. Pilih aset dan jangka waktu

Lebih baik melakukan backtest strategi anda menggunakan instrumen dan jangka waktu yang sama dengan yang anda rencanakan untuk trading dengan dana asli. Anda dapat memilih aset apapun; pastikan anda cukup terampil untuk pasar tertentu.

Alasan mengapa anda tidak dapat benar benar mengharapkan strategi dapat diartikan bahwa penerapan di seluruh pasar merupakan hal yang sempurna karena ada faktor spesifik tentang aset yang mempengaruhi kinerja trading. Misalnya, hal itu dapat berupa penawaran dan permintaan, volatilitas, musiman, dan risiko eksternal seperti regulasi atau berita politik. Paling tidak, pilihlah aset yang cukup mirip.

Langkah 3. Mulailah melakukan trading secara manual atau menggunakan perangkat lunak

Sebagian besar traders melakukan tes strategi mereka secara manual. Tergantung pada seberapa jauh yang anda mau, jika anda menginginkan data trading selama setahun kebelakang, atau sebulan, atau seminggu. Seperti yang dapat anda tebak, melihat data selama bertahun-tahun secara manual dan melakukan perdagangan berdasarkan apa yang mereka lihat menghabiskan waktu dan memungkinkan adanya kesalahan manusia.

Jadi, anda dapat mencoba pengujian yang terotomasi. Hal ini bukanlah hal yang sempurna, tapi lebih objektif dan akurat. Sistem otomasi tidak akan dapat berjalan sendiri, menafsirkan hasil, atau membuat penyesuaian tanda keterlibatan anda, jadi akan ada pekerjaan untuk anda juga.

Langkah 4. Jalankan kembali prosesnya

Setelah anda mendapatkan hasil awal, anda perlu mengkonfirmasi dengan kumpulan data lainnya. Ulangi tes setidaknya beberapa kali untuk kondisi pasar yang berbeda. Langkah ini membantu anda memotong potensi bias dan faktor lain — tidak sepenuhnya tetapi sebanyak mungkin.

Langkah 5. Analisis hasilnya

Terakhir, lihat datanya. Tentukan kinerja perdagangan secara manual atau menggunakan alat pengujian anda dengan menghitung risiko, pengembalian, penarikan, persentase kemenangan, dan parameter lain yang digunakan untuk mengukur strategi anda.

Bagaimana penghasilan kotor dan penghasilan bersih dibandingkan dengan modal awal? Apakah strategi tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan? Jika tidak, apa yang bisa diperbaiki?

Mempertimbangkan konteks yang diperlukan, seperti lingkungan pasar pada saat itu dan karakteristik unik strategi. Misalnya, beberapa strategi dirancang untuk lebih berisiko. Jadi, pada akhir backtest, anda memiliki ambang batas yang berbeda dari apa yang dianggap memuaskan.

Pikiran akhir

Backtesting bukanlah sesuatu yang diperuntukkan para pemain besar dengan sokongan dana hedge funds. Walaupun begitu, artikel ini mendeskripsikan langkah langkah yang dapat diikuti para trader, ada pula beberapa cara pendekatan yang dilakukan. Anda tidak perlu menyalin metode siapa pun — cukup ikuti aturan dasar dan kembangkan sistem anda sendiri untuk menilai efisiensi dari strategi trading anda.