Estratégia de Negociação de Volume

Você quer verificar a direção em que está a tendência do mercado? Então a estratégia de Negociação de Volume é para você. Este artigo aborda os termos associados a essa estratégia e como usá-la.

Qual é a estratégia de Negociação de Volume?

A estratégia de Negociação de Volume gira em torno do simples fato de analisar o volume de ações que estão sendo negociadas em um determinado mercado. A ideia é encontrar a pressão de compra ou venda gerada pelo volume de negociação, orientando-o, em última análise, nas decisões de negociação.

O preço é o que todo trader procura, mas o volume negociado determina a lucratividade. Ele cria volatilidade e movimentos agudos no mercado. Esses movimentos em mercados como ações, títulos e criptomoedas explicam a mudança de sentimentos e como o preço pode mudar.

Mas antes de analisarmos a Estratégia de Negociação de Volume, vamos entender rapidamente os termos associados a ela.

Volume de negócios

O volume de negociação mede o número de ações compradas e vendidas em qualquer instrumento financeiro específico em um determinado período, geralmente um dia. É frequentemente usado como um forte sinal de tendência de alta/baixa. Lembre-se, você deve procurar o volume do tick, não o volume real. Você também pode usar indicadores de volume para analisar o aumento do interesse.

O volume de negociação pode ser diferente em outros momentos. Pode ser maior perto dos horários de abertura e fechamento do mercado. No entanto, pode ser menor na hora do almoço. Verifique a tendência para isso ao longo de algum tempo.

Interesse aberto

O interesse aberto determina o número total de posições mantidas em um mercado, sejam elas curtas ou longas. Esse interesse mostra a provável tendência para a qual os traders estão se movendo. No entanto, deve-se realizar uma verificação da realidade antes de usar isso como um indicador.

Pode haver situações em que os traders mostram grande interesse em ações específicas. No entanto, seria sensato ver quem está vendendo isso. Pode ser um banco ou uma grande corretora específica, indicando uma imagem diferente.

Diferentes tipos de volumes

Vários formatos de volume estão disponíveis para análise. Todos eles oferecem informações diferentes, mas valiosas para negociação. Abaixo estão alguns importantes:

• Volume de marcação refere-se ao número de transações e não ao valor total do dinheiro. Pode haver uma situação em que o valor em termos de valor não seja muito comparado ao número de transações. Isso pode levar a lucros menores, mesmo que haja muitas transações.
• Volume de dólares refere-se ao volume total de dinheiro trocado por todas as negociações executadas em um determinado período.
• Volume real é o número real de transações ou ações negociadas no período de tempo determinado.
• Volume relativo compara o nível de volume atual e o nível de volume médio em um determinado período.
• On-Balance Volume (OBV) é um indicador cumulativo que usa volume e preço para determinar a pressão de compra e venda de um mercado.

Volume de negociação para iniciantes

Muitos indicadores podem ser usados como base para negociação. No entanto, lembre-se de que alguns podem ser usados como indicadores primários e outros como indicadores secundários. Negociação de Volume e Interesse Aberto são renderizados como indicadores de impulso. Eles ajudam a determinar os pontos fortes e fracos do mercado e não necessariamente a direção da ação do preço.

Estes não são recomendados como o modo de dados primário para tomar decisões de trading. Geralmente, são considerados indicadores de mercado não confiáveis no curto prazo, a menos que sejam usados com outros indicadores.

No longo prazo ou no futuro próximo, eles podem ajudar a confirmar a direção do mercado. O indicador de volume é útil em muitas situações e, se usado de forma sensata em colaboração com outros indicadores, pode levar a resultados.

Há muitas situações em que o Interesse Aberto e o Volume são usados juntos para fornecer uma visão. Por exemplo, pode haver uma situação em que o mercado parou por algum tempo, mas o volume e o interesse aberto estão estáveis. Haverá uma chance melhor de considerar que o mercado voltará a continuar na direção em que parou.

Volume e Interesse Aberto são geralmente mencionados juntos por um bom motivo. Ao utilizá-los como indicadores de mercado, eles são mais confiáveis quando ambos os indicadores estão de acordo entre si. Em algumas situações, a combinação de Volume e Interesse Aberto pode ser considerada confiável, como:

• Quando o Volume e o Interesse Aberto se movem para cima, indicando um aumento no preço ou a continuação da tendência atual.
• O inverso também é verdadeiro para ambos em queda, sugerindo uma provável reversão de tendência ou queda de preço.

Quando Volume e Interesse Aberto se movem em direções opostas, eles não devem ser considerados indicadores confiáveis, como:

• Quando o Volume está subindo, mas o Interesse Aberto está diminuindo, isso pode sugerir uma mudança na tendência do mercado.
• Pelo contrário, o volume diminuindo e o interesse aberto subindo pode sugerir que o mercado está mudando de impulso para subir. No entanto, não pode ser invocado a menos que seja confirmado por outros indicadores confiáveis.

No geral, pode-se presumir com segurança que esses são bons indicadores, mas apenas quando usados de forma eficiente com sinais adequados.

O Volume pode ser usado como um indicador de reversão?

Sim, principalmente quando o mercado está em extremos em uma tendência ascendente e descendente. Um salto repentino no volume em faixas extremas sugere um interesse no preço neste momento. O Volume pode ser um indicador valioso para ajudar a detectar reversões de mercado e mudanças significativas na direção, para cima ou para baixo.

Vantagens do volume

O volume pode ser usado para detectar tendências e identificar padrões. Um aumento contínuo no volume pode indicar uma forte tendência de alta ou uma tendência de baixa no caso de uma diminuição no volume. O volume precede a ação do preço, que é nosso objetivo principal. Como mencionado anteriormente, o volume ajuda a tomar decisões de trading, mas deve sempre ser respaldado por outros indicadores.

Algumas das vantagens advindas da medição de volume são:

• Confirmação de tendência. Um aumento no preço com uma diminuição no volume pode sugerir uma falta de interesse, indicando uma provável reversão. Ao mesmo tempo, uma queda ou aumento de preço com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda (ou aumento) de preço associada a um grande volume indica fortemente uma provável mudança significativa.
• Fraqueza de Tendência. Em um mercado em alta ou em queda, se o movimento do preço estiver chegando ao esgotamento, mas o volume não o suportar, isso pode ser um sinal precoce de uma tendência de enfraquecimento. Movimentos acentuados de preços e um aumento acentuado no volume sinalizam o potencial fim da tendência.
• Sinais de fuga ou breakouts. O volume pode ajudar a detectar sinais de alta. Se, durante o estágio de consolidação, o volume estourar como uma cunha, triângulo ou bandeira, existe a probabilidade de uma fuga sustentável.
• Fugas falsos. Durante uma fuga, se houver apenas uma ligeira alteração de volume, isso indica falta de interesse. Isso pode ser uma indicação de que é uma fuga falsa.

Acumulação/Distribuição (AD)

A acumulação é uma situação em que os compradores estão movimentando o mercado. É indicado quando o mercado está em modo de correção e, no entanto, o volume está aumentando. Por exemplo, o volume aumentaria se o preço de fechamento do dia anterior fosse alto.

Como o nome sugere, a distribuição é uma situação em que os vendedores controlam o mercado. Durante uma correção de tendência de alta, um aumento no volume mostra uma reversão. Se você perceber que o volume aumentou, mesmo que o preço não tenha mudado muito, pode ser devido ao efeito de distribuição.

Um indicador chamado AD (Acumulação/Distribuição) também está disponível em várias plataformas de negociação. A seguinte fórmula é usada para calcular isso:

AD = ((Fechamento – Abertura) / (Alto – Baixo)) x Volume

Um valor de indicador negativo sugere a distribuição da moeda. Um valor positivo, no entanto, indica acumulação.

Cálculo do Volume

Existem várias opções de indicadores disponíveis para um trader hoje. Os indicadores mais usados são:

Indicador de Volume

É o indicador mais simples e mais utilizado. Ele calcula o número de ticks em que uma moeda se move. Também existem outros usos desse indicador, como no caso do AD. Este indicador fornece melhores sinais para as tendências do mercado.

Volume de Equilíbrio

On-Balance Volume, ou OBV, procura ações com maior volume sem nenhuma mudança significativa de preço. No entanto, lembre-se de que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento recente excede o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, o volume é subtraído do OBV anterior.

Índice de Fluxo de Dinheiro

O Money Flow Index, ou MFI ou Indicador de Fluxo de Dinheiro, é um indicador de momento do mercado. Ele mede o fluxo de dinheiro para dentro e para fora de um título dentro de um período. Ele atua como um oscilador técnico incorporando dados de preço e volume para identificar ativos com posições excessivas de compra ou venda.

Índice de Facilitação de Mercado

Este indicador usa o volume em uma fórmula que fornece informações variadas. A fórmula utilizada é:

MFI = (Alto – Baixo) / Volume

Existem quatro combinações representadas por códigos de cores. B. William, que fez este indicador, explica isso na tabela a seguir.

Cor	MFI/Nível de Volume	Significado
Azul	MFI para cima/Volume para baixo	Espigões
Rosa	Diminuir MFI/Aumentar Volume	Começar
Verde	MFI Aumentar/Aumentar Volume	Continuação da tendência
Marrom	Diminuir MFI/Volume para baixo	Fim da tendência

Nota! Os três componentes-chave que permitem uma tomada de decisão eficaz são Volume, Interesse aberto e Ação de preço.

Qual é o melhor indicador de Volume?

Vários indicadores usam o volume de uma forma ou de outra. Mas o que sugerimos para tomar decisões de negociação com base no volume é o indicador Fluxo de Dinheiro de Chaikin (CMF). A teoria de Chaikin é baseada na acumulação-distribuição institucional. Ele recria em torno da linha zero. Idealmente, durante um rali, deve estar acima da linha zero. No entanto, fica abaixo dele durante as liquidações.

Existe alguma diferença entre o Fluxo de Dinheiro de Chaikin e o Standard Volume?

As principais diferenças entre eles estão no método de cálculo e na interpretação dos dados. O Fluxo de Dinheiro de Chaikin é uma metodologia mais refinada, enquanto o Standard Volume pode dar diferentes variações com os mesmos dados.

Por exemplo, um volume crescente geralmente representa uma forte tendência; no entanto, um aumento repentino no volume também pode ser o ponto de reversão. Assim, o indicador de Fluxo de Dinheiro de Chaikin é uma forma mais confiável e realista de interpretação de dados.

Fórmula usada em Fluxo de Dinheiro de Chaikin

O indicador Fluxo de Dinheiro de Chaikin normalmente usa duas médias móveis exponencialmente ponderadas, também chamadas de EMAs da linha de acumulação/distribuição. É semelhante ao indicador MACD.

A fórmula utilizada por este indicador é:

CMF = Média de 21 dias do Fluxo Diário de Dinheiro / Média de 21 dias do Volume

onde:

• Volume do Fluxo de Dinheiro = Multiplicador do Fluxo de Dinheiro x Volume do Período
• Multiplicador de Fluxo de Dinheiro = ((Valor Fechado – Valor Baixo) – (Valor Alto – Valor Fechado)) (Valor Alto – Valor Baixo).

Quais são as melhores configurações para CMF?

As configurações padrão em um indicador CMF são 21 períodos. No entanto, todas as plataformas de negociação permitem que os traders definam a configuração de acordo com sua escolha. Mas você precisa se concentrar em algumas coisas antes de alterar as configurações:

• Um número de período significativo não fornecerá sinais de negociação mais precisos.
• Mudanças de curto prazo não se refletem em períodos mais longos.
• Uma configuração muito baixa tornará o indicador muito sensível a mudanças de preço de curto prazo.

Todos esses pontos fazem do CMF o melhor indicador.

Vantagens de usar o indicador CMF

As duas vantagens mais importantes de usar o CMF como um indicador são:

1. Isso ajuda você a confirmar a direção e a força de uma tendência.
2. Ele ajuda você a cronometrar a entrada de uma negociação. Isso é feito devido à fácil visibilidade da divergência entre o indicador e o preço.

Limitações do indicador CMF

As duas limitações de usar CMF como um indicador são:

1. É um indicador de atraso que acompanha o preço de uma ação.
2. O mercado é volátil e há muitos sinais falsos porque a média é feita ao longo de um período. No entanto, isso depende do propósito e da experiência.

Cinco maneiras de usar o Volume na negociação

Existem vários aspectos, como força de tendência, fuga de precisão, reversão de tendência, fuga falsa, etc., que o indicador CMF pode confirmar. Com experiência, pode-se entender melhor os dados de negociação e usá-los para o benefício geral.

Então, vamos ver 5 maneiras de usar o CMF para obter melhores resultados.

#1. Confirmando a força da tendência

A força ou fraqueza de uma tendência pode ser verificada olhando para a linha zero. Quanto maior o valor, maior a força da tendência e vice-versa.

#2. Confirmando fugas (breakouts)

Se a linha de resistência for cruzada, há mais possibilidades de uma fuga bem-sucedida. Da mesma forma, se a linha de suporte for cruzada, a probabilidade de uma fuga bem-sucedida é maior.

# 3. Confirmando fugas falsas

Se a linha de resistência for quebrada, mas houver leituras negativas no indicador CMF, então, com toda a probabilidade, será uma fuga falsa. Da mesma forma, se a quebra estiver abaixo do nível de suporte e tiver leituras positivas do indicador CMF, pode ser um sinal falso.

#4. Gerando sinais de ALTA e BAIXA

Este é o mais simples de ler. Somente a linha zero deve ser monitorada. Se o indicador de volume CMF cruzar acima da linha zero, indica um sinal UP (alta). O oposto disso é verdadeiro para o sinal DOWN (baixa).

#5. Negociação em picos de volume

Os picos geralmente são vistos durante os últimos estágios de uma tendência. O movimento acentuado de preços e o rápido aumento/diminuição do volume indicam volatilidade do mercado. Este é um sinal de uma provável reversão de tendência.

Fatores a serem mantidos em mente ao usar o Indicador CMF

O indicador Fluxo de Dinheiro de Chaikin ensina o uso de táticas defensivas. A defesa durante a negociação é crucial para manter os lucros obtidos. Alguns fatores a serem mantidos em mente ao usar o volume como base são:

• Sempre preste atenção às forças de oferta e demanda.
• Procure possíveis movimentos de preços e tendências de preços predominantes.
• Tenha cuidado ao tomar decisões para negociações UP (alta) com base no aumento do volume de negociação. Pode ser uma nota falsa.
• Seja cauteloso sobre o desempenho inesperado de um determinado ativo.

Para identificar o controlador do mercado em termos de compradores ou vendedores, o indicador CMF é útil.

Algumas notas importantes sobre o Indicador de Volume Chaikin

Vejamos alguns pontos principais a serem lembrados ao usar o indicador CMF:

• O CMF deve se mover para baixo em linha reta de abaixo de zero até um mínimo de -0,15 ou acima da linha zero até um mínimo de +0,15.
• Deixe o indicador recuar lentamente abaixo da linha zero. No entanto, verifique se o preço permanece acima do mínimo anterior.
• Quando o indicador novamente quebrar a linha zero, é um tempo razoável para entrar, desde que outros fatores sugiram o mesmo.
• Sempre mantenha o stop loss sob o pullback anterior baixo.
• Lembre-se de obter lucro quando o CMF cair abaixo de -0,15 ou passar para +0,15.

Perguntas Frequentes (FAQs)

O volume é um indicador importante na negociação, então você precisa entender como ele funciona. Analisaremos questões importantes sobre isso a seguir.

O que você entende por volume quando se refere à negociação?

Volume é a medida do número de contratos ou ações negociadas em um determinado período de tempo.

Qual é a importância do volume na negociação?

O volume ajuda os traders a determinar as tendências e sentimentos do mercado. Ele ainda ajuda a descobrir oportunidades de negociação e confirmar movimentos de preços.

É possível usar o volume de negociações na estratégia de trading?

Sim, o volume facilita a tomada de decisão quando usado como indicador. Ele se associa às tendências, reversões e possíveis pontos de entrada na negociação.

Como diferenciar volume e contratos em aberto?

O volume é o número de contratos ou ações negociadas em um determinado período, enquanto o open interest considera apenas os contratos ou posições em aberto em um mercado específico.

Quais indicadores baseados em volume são fornecidos pelas plataformas de negociação?

Os indicadores mais comumente usados são o On-balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) e a linha de Acumulação/Distribuição (A/D).

Existe algum modo específico de interpretação usado em indicadores baseados em volume?

Cada indicador usa sua metodologia e base. No entanto, seria sensato entender que um aumento ou diminuição no volume sinaliza um provável sentimento de mercado de alta ou baixa, respectivamente.

A mesma estratégia de trade baseada em volume pode ser usada em todas as condições de mercado?

Não, os mercados são voláteis e são afetados pelas condições do mercado. No entanto, as estratégias de negociação baseadas em volume são mais eficazes em mercados de tendência.

Existe alguma limitação para usar o volume como um indicador?

Nunca se deve tomar decisões de negociação com base em um único indicador. O volume tende a gerar sinais falsos, especialmente em um mercado volátil. Lembre-se de usar o volume em colaboração com outros fatores como preço, tempo de negociação, etc.

Onde você pode encontrar dados sobre o volume de negociações de uma ação?

Quase todas as plataformas de negociação usadas hoje oferecem dados de volume. Mas lembre-se de que os dados de um mercado não podem ser usados para outros mercados.

Existem pontos importantes a serem considerados ao operar levando em consideração o volume de negociações?

O mais importante é que o volume seja lido com outros sinais técnicos. Algumas notas críticas para uma negociação bem-sucedida são o conhecimento das tendências do mercado, o uso de dados em diferentes prazos e a atualização com as últimas notícias para avaliar os sentimentos do mercado.

Qual é a importância do volume no trade?

O volume fornece informações sobre tendências de mercado, sentimentos e oportunidades de trading em potencial. No entanto, lembre-se de que pode levar a sinais falsos ou oportunidades perdidas, a menos que seja confirmado por outros indicadores.

O indicador de volume Chaikin é o melhor?

Sim, as decisões de negociação baseadas no volume são as melhores quando feitas através do indicador Chaikin Money Flow (CMF), ou Fluxo de Dinheiro de Chaikin, em português. A teoria Chaikin é baseada na acumulação e distribuição, que é adequada para negociação com base no volume.

Conclusão

A estratégia de Negociação de Volume demonstrou um tremendo potencial e domínio nas negociações ao longo de várias décadas. O volume é considerado uma excelente ferramenta para analisar tendências. Ele ajuda principalmente a avaliar a força ou fraqueza do mercado e testa se o volume confirma o movimento dos preços ou é o momento de uma reversão.

Os indicadores baseados em volume são frequentemente usados para tomar decisões de trading. O indicador de volume Chaikin é de longe o melhor para isso. Mas lembre-se de que negociar é arriscado e esses indicadores só podem ser explorados de maneira lucrativa com prática e experiência.